Viajando na Econometria

 "É preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para aceder à escola das coisas, se as queremos conhecer e compreender." Émile Durkheim

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What the hell is econometria? Pois é meu caro amigo leitor, eu também fui apresentado a essa inglória disciplina, ou cadeira como chamamos aqui no sul do país, quando deixei o curso de bacharelado em História da UFG em meados de 2015, parti rumo a uma jornada que quase 10 anos depois (meu Deus!) me traria a esse momento aqui, agora sou mestrando, famoso aspirante ao mestrado em economia aplicada na Universidade Federal de Pelotas, para todo o meu orgulho, uma das melhores dentre as instituições federais desse querido Brasil.

ECONOMIA APLICADA

E economia aplicada te lembra o que? Economia usada na vida real, não é mesmo? Mas como fazer isso se a ciência econômica não é uma ciência dura, uma ciência laboratorial, ao contrário, é uma ciência social aplicada, que estuda a organização do homem em sociedade, como ele produz e distribui os recursos e como ele organiza a vida em sociedade, não é possível testar hipóteses apenas fazendo experimentos como por exemplo os nossos colegas de química, física ou biologia, temos que usar o mundo em funcionamento para testar nossos "modelos", e é aí que entra a ciência econométrica, é o estudo que afere com dados coletados formando uma amostra, o que podemos formalizar como a realidade em si, usamos técnicas e métodos, ferramentas estatísticas e de linguagem computacional para através de amostras coletadas do mundo real, determinar correlações e causalidades. 

E o que são esses modelos que são testados? No livro de Damodar N. Gujarati "Econometria Básica", usado comumente em cursos de graduação em ciências econômicas ele apresenta a econometria assim: "Em uma interpretação literal, econometria significa “medição econômica”. Embora a medição seja uma parte importante da econometria, seu escopo é muito mais amplo, como mostram as seguintes citações:"

A econometria, resultado de determinada perspectiva sobre o papel da economia, consiste na aplicação da estatística matemática a dados econômicos para dar suporte empírico aos modelos formulados pela economia matemática e obter resultados numéricos.1 [...]

a econometria pode ser definida como a análise quantitativa dos fenômenos econômicos ocorridos com base no desenvolvimento paralelo da teoria e das observações e com o uso de métodos de inferência adequados.2

A econometria pode ser definida como a ciência social em que as ferramentas da teoria econômica, da matemática e da inferência estatística são aplicadas à análise dos fenômenos econômicos.3

A econometria diz respeito à determinação empírica das leis econômicas.4

A arte do econometrista está em encontrar o conjunto de hipóteses suficientemente específicas e realistas que lhe permitam tirar o melhor proveito dos dados de que dispõe.5

Os econometristas [...] são um auxílio positivo na tentativa de dissipar a imagem pública negativa da economia (seja ela quantitativa ou não) como assunto em que caixas vazias são abertas supondo-se a existência de abridores de lata para revelar conteúdos que dez economistas interpretarão de 11 maneiras distintas.6

O método da pesquisa econométrica visa, essencialmente, a conjugação da teoria econômica com medições concretas, usando a teoria e a técnica da inferência estatística como uma ponte.7

     

       Ou seja, os cientistas econômicos, que são muito mais do que pessoas que dão entrevista sobre a subida ou a queda das ações nas bolsas de valores pelo mundo afora, ou que explicam a importância do PIB para as pessoas, são muito mais do que isso, são cientistas sociais que buscam explicar a realidade combinando métodos quantitativos e a teoria econômica, enquanto a teoria econômica deixa muito abrangente em quais casos há aplicação de seus pressupostos, como por exemplo, a relação inversa entre o preço e a quantidade demandada de determinado produto, a teoria econômica não determina a "medição" prática para comprovar a teoria econômica, mas a econometria dá esse aspecto prático à teoria econômica. 

ECONOMISTA OU ECONOMETRISTA?

Citando o livro de Gujarati:

"A principal preocupação da economia matemática é expressar a teoria econômica de forma matemática (equações) sem levar em conta se a teoria pode ser medida ou verificada empiricamente. A econometria, como já mencionado, está principalmente interessada na verificação da teoria econômica. Conforme veremos, o econometrista frequentemente usa as equações matemáticas formuladas pelo economista matemático, mas as aplica de forma que possam ser testadas na prática. E essa conversão de equações matemáticas em equações econométricas requer bastante engenhosidade e habilidade."

    O economista é aquele cara que se formou em ciências econômicas, uma disciplina muito importante para se estudar o funcionamento da sociedade, mas que dependendo da ênfase do centro de ensino onde ele estudou, sua formação pode ter diferentes direcionamentos, temos a diferenciação entre ortodoxos e heterodoxos, centros de economia mais voltados para a teoria econômica, o estudos dos clássicos, o desenvolvimento do pensamento econômico, as teorias de crescimento e desenvolvimento econômico são normalmente chamados de centros heterodoxos, estão preocupados com uma parte mais teórica da economia, talvez até mesmo com a economia em sua essência quando no seu início era chamada de Economia Política, mas até mesmo dentro dos estudos da teoria econômica, temos o uso da economia matemática que serve para postular a teoria econômica, formalizar uma ideia econômica pré estabelecida sem saber se ela pode ser verificada ou medida empiricamente. 

A estatística econômica busca principalmente a coleta, processamento e apresentação dos dados econômicos na forma de gráficos e tabelas. Essa é a tarefa do estatístico econômico. É ele o principal responsável por coletar dados sobre o produto nacional bruto (PNB), o emprego, o desemprego, os preços etc. As informações coletadas constituem os dados brutos do trabalho econométrico. Mas o trabalho do estatístico econômico não vai além disso; seu foco não é usar os dados para testar as teorias econômicas. É claro, se fosse, ele se tornaria um econometrista.

Já o econometrista, é o cara que além de conhecer a teoria econômica, ele sabe usar a combinação de ferramentas para testar hipóteses, a validade de ideias e sobrepor o senso comum, o econometrista traduz aquela hipótese, digamos por exemplo: Qual a relação do tempo escolar com a violência infantil? Ou então, Qual a relação entre pessoas que tomam remédio ansiolítico com aquelas que praticam atividades físicas? Qual a relação entre desemprego e divórcio ou separação de casais? E por aí vai, o econometrista pega um problema e o associa a uma hipótese e depois faz testes de correlação e causalidade através de inferência estatística, usando dados amostrais, ou seja, utiliza-se de dados que sejam fidedignos para representar a realidade e daí faz testes para verificar se aquela hipótese faz sentido ou pode ser descartada, sempre lembrando que está lidando com aproximações da realidade, porque uma amostra nunca vai refletir integralmente toda a população, mas o cientista da econometria busca a melhor aproximação e para isso usa estimadores e modelos.

Em termos gerais, a metodologia econométrica tradicional segue os seguintes passos: 

1. Exposição da teoria ou hipótese. 

2. Especificação do modelo matemático da teoria. 

3. Especificação do modelo estatístico ou econométrico. 

4. Obtenção dos dados. 

5. Estimação dos parâmetros do modelo econométrico. 

6. Teste de hipóteses. 

7. Projeção ou previsão. 

8. Uso do modelo para fins de controle ou de política. 

Para ilustrarmos esses passos, vejamos a conhecida teoria do consumo keynesiana. 

1. Exposição da teoria ou hipótese Keynes afirmou: 

A lei psicológica fundamental [...] é que os homens [as mulheres] estão dispostos, como regra e em média, a aumentar seu consumo conforme sua renda aumenta, mas não na mesma proporção que o aumento na renda. Em resumo, Keynes postulava que a propensão marginal a consumir (PMC), a taxa de variação do consumo por variação de uma unidade (digamos, um dólar) de renda, é maior que zero, mas menor que 1. 

2. Especificação do modelo matemático da teoria 

Embora Keynes postulasse uma relação positiva entre consumo e renda, ele não especificou a forma exata da relação funcional entre as duas variáveis. Para simplificar, um economista matemático poderia sugerir a seguinte forma para a função de consumo keynesiana: 

em que Y = despesas de consumo e X = renda, e beta 1 e beta 2, conhecidos como os parâmetros do modelo, são, respectivamente, o intercepto e o coeficiente angular. O coeficiente angular, beta 2, mede a PMC (propensão marginal a consumir). 

Essa equação, que especifica que o consumo se relaciona linearmente à renda, é um exemplo de modelo matemático da relação entre consumo e renda e é conhecida como função consumo em economia. O modelo é apenas um conjunto de equações matemáticas. Se o modelo tem apenas uma equação, como no apresentado, denomina-se modelo uniequacional, enquanto se tiver mais de uma equação será denominado modelo de múltiplas equações (que veremos mais adiante). Na Equação (I.3.1), a variável que aparece do lado esquerdo do sinal de igualdade é chamada de variável dependente e a(s) variável(eis) do lado direito é(são) chamada(s) de variável(eis) independente(s) ou explanatória(s). Assim, na função consumo keynesiana, o consumo (despesa) é a variável dependente e a renda é a variável explanatória.